@misc{Nowak_Piotr_Metody_2001,
 author={Nowak, Piotr and Nycz, Piotr and Romaniuk, Maciej},
 copyright={Creative Commons Attribution BY 4.0 license},
 address={Warszawa},
 journal={Raport Badawczy = Research Report},
 howpublished={online},
 year={2001},
 publisher={Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk},
 publisher={Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences},
 language={pol},
 abstract={Praca dotyczy zagadnienia wyceny pochodnych instrumentów finansowych z zastosowaniem metod Monte-Carlo. Dokładniej poświęcona jest problemowi redukcji błędów generowanych przy wykonywaniu symulacji. Jako przykładowa metoda redukująca błędy estymacji omówiona została metoda odbić lustrzanych (antithetic). Omówiono także kwestię błędów dyskretyzacji. Istotną częścią badań jest program symulacyjny Option Pricer, który posługuje się optymalnymi pod względem czasowym algorytmami, korzystając równocześnie z najnowszych osiągnięć światowych z dziedziny generatorów liczb pseudolosowych.},
 type={Text},
 title={Metody Monte-Carlo w wycenie instrumentów pochodnych},
 URL={http://rcin.org.pl/Content/109196/PDF/RB-2001-39.pdf},
 keywords={Opcje, Symulacje monte carlo, Pochodne instrumentów finansowych, Wycena pochodnych, Metoda importance sampling},
}