@misc{Słomiński_Leon_Symulacyjna_2001,
 author={Słomiński, Leon},
 copyright={Creative Commons Attribution BY 4.0 license},
 address={Warszawa},
 journal={Raport Badawczy = Research Report},
 howpublished={online},
 year={2001},
 publisher={Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk},
 publisher={Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences},
 language={pol},
 abstract={W raporcie przedstawiono charakterystykę rynku instrumentów dłużnych zabezpieczanych hipotecznie, parametry nominalnego i realnego strumienia wypłat, który jest ścieżkowo zależnym procesem losowym. Opisano zalety i ograniczenia wieloczynnikowego modelu HJM dla potrzeb wyceny HPD. Zaprezentowano schemat blokowy modelu symulacyjnego, który zapewnia bezarbitrażową wycenę instrumentów hipotecznych, w warunkach dużej swobody w wyborze struktury terminowej zmienności oraz charakterystykę poszczególnych modułów schematu blokowego.},
 title={Symulacyjna wycena instrumentów stałodochodowych z zabezpieczeniem hipotecznym},
 type={Text},
 URL={http://rcin.org.pl/Content/136248/PDF/RB-2001-29.pdf},
 keywords={Systemy wspomagania decyzji, Symulacje, Zarządzanie ryzykiem, Symulacja monte carlo, Zmienność, Instrumenty dłużne, Wycena instrumentów, Model hjm, Równania stochastyczne},
}