@misc{Jakubowski_Andrzej_Czynnikowy_2007, author={Jakubowski, Andrzej}, copyright={Creative Commons Attribution BY 4.0 license}, address={Warszawa}, journal={Raport Badawczy = Research Report}, howpublished={online}, year={2007}, publisher={Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk}, publisher={Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences}, language={pol}, abstract={W pracy podano szczegółowy opis matematyczny analizy czynnikowej dynamiki zmian struktury terminowej stóp procentowych, przedstawiono definicje czynnikowej okresowości oraz czynnikowej wypukłości obligacji, zaprezentowano czynnikowy model immunizacji i optymalizacji portfela obligacji. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość identyfikacji trzech ortogonalnych czynników wspólnych: czynnika poziomu, czynnika nachylenia oraz czynnika krzywizny krzywej dochodowości.}, title={Czynnikowy model immunizacji portfela obligacji ze względu na ryzyko stóp procentowych}, type={Text}, URL={http://rcin.org.pl/Content/139757/PDF/RB-2007-68.pdf}, keywords={Analiza czynnikowa, Struktura terminowa, Ryzyko stopy procentowej, Portfel obligacji, Immunizacja i optymalizacja}, }