Obiekt

Tytuł: Stock Trading Random Forests, Trend Detection Tests and Force Index Volume Indicators

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/47/2012

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

12 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 12

Abstrakt:

The goal of this paper is to investigate if the strong ma­chine learning technique is able to retrieve information from past prices and predict price movements and future trends. The architecture of the system with the on-line adaptation ability to non-stationary two dimen­sional mixed Black-Scholes Markov time series model is presented. The methodology of investment strategies performance verification is also proposed.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:106095

Źródło:

RB-2012-47

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji