Język metadanych
Aktywne zarządzanie portfelem obligacji
Inny tytuł:Raport Badawczy = Research Report ; RB/58/2005
Twórca: Wydawca:Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Miejsce wydania: Data wydania/powstania: Opis:41 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 40-41
Temat i słowa kluczowe:Mathematical modeling ; Obligacja ; Stopy procentowe ; Analiza portfelowa ; Teoria portfelowa markowitza ; Bond ; Interest rate ; Portfolio analysis ; Markowitz portfolio theory
Abstrakt:W pracy sformułowano model portfelowy zarządzania aktywnego inwestycjami na rynku obligacji, przy upraszczającym założeniu płaskiej struktury terminowej stóp procentowych. Założenie to oznacza, że krótko-, średnio-, i długoterminowe stopy procentowe spot (wyznaczane w skali roku) mają tę samą wartość, przy czym możliwe są jedynie równoległe przesunięcia tych stóp w górę lub w dół.
Czasopismo/Seria/cykl:Raport Badawczy = Research Report
Typ zasobu: Szczegółowy typ zasobu: Źródło: Język: Język streszczenia: Prawa:Creative Commons Attribution BY 4.0 license
Zasady wykorzystania:Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -
Digitalizacja:Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Lokalizacja oryginału:Library of Systems Research Institute PAS
Dofinansowane ze środków: Dostęp: