Search for: [Abstract = "Celem pracy była ocena powiązań w zakresie zmienności cen pomiędzy pięcioma rynkami terminowymi z giełd Euronext i ICE\: pszenicy, kukurydzy, rzepaku, ropy Brent i gazu ziemnego w okresie styczeń 2017–styczeń 2023, a w szczególności wskazanie rynków będących dominującym źródłem zmienności wśród rozpatrywanych. Do przeprowadzenia tej oceny zastosowano indeks przenoszenia zmienności Diebolda\-Yilmaza bazujący na uogólnionej dekompozycji wariancji błędu prognozy oraz jego rozszerze nie w dziedzinie częstotliwości Baruníka\-Křehlíka. Okres od wybuchu pandemii COVID\-19 do początku 2023 r. wiąże się ze wzrostem zmienności cen na rynkach żywności i energii. W czasie pandemii COVID\-19 efekt przenoszenia zmienności pomiędzy rynkami był dwukrotnie silniejszy niż w latach 2017–2019, a podczas wojny rosyjsko\-ukraińskiej trzykrotnie. Główne źródło szoków rynkowych w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS\-CoV\-2 stanowił rynek rzepaku, podczas gdy w czasie działań wojennych w Ukrainie rolę tę przejął rynek pszenicy. Zmienność nie była przenoszona natychmiastowo, dając tym samym szansę na wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem, które łagodziłyby wpływ szoków pochodzących z jednego rynku na pozostałe."]

Number of results: 1