Tytuł:

Techniki informacyjne teoria i zastosowania * Wybrane problemy * Metody fizyki kwantowej w wycenie opcji na akcje

Inny tytuł:

Książka = Book ; KS/2/2012/T2P11

Twórca:

Wróblewski, M.

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Data wydania/powstania:

2012

Opis:

[3], 154-167 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 167

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Przedmiotem pracy jest wycena opcji oparta o numeryczne rozwiązanie równania Blacka-Scholesa. Wykorzystując operator energii potencjalnej cząstki w polu swobodnym równanie Blacka-Scholesa zastąpiono równoważnym równaniem Schrödingera. Metodę różnic skończonych wykorzystano jako metodę dyskretyzacji tego równania. Metodę charakterystyk wykorzystano jako algorytm obliczeniowy. Przedstawiono i omówiono wyniki obliczeń numerycznych.

Czasopismo/Seria/cykl:

Książka = Book

Typ zasobu:

Tekst

Szczegółowy typ zasobu:

Książka

Źródło:

KS-2012-02-T2P11

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty