Title:

Techniki informacyjne teoria i zastosowania * Wybrane problemy * European option pricing by non-linear schrődinger equation

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2015/T5P08

Creator:

Wróblewski, M.

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

[3], 149-166 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 165-166

Type of object:

Książka/Rozdział

Abstract:

Heisenberg uncertainty principle is defined for the economic world. We want to find out why there are difficulties in forecasting stock and option prices at the basis of historical data. We will consider stochastic noise that is determined by human based psychological inclinations. As a improvement of our last, linear based Schr¨odinger model, we would like to propose new model based on nonlinear Schr¨odinger equation. Model was calibrated using market data. Calibration was performed using Levenberg-Marquardt algorithm.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Source:

KS-2015-03-T5P08

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty