Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/40/2002

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

19 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 18-19

Abstract:

The paper is devoted to the problem of fitting optimal stochastic process of underlying asset movements in the option pricing. The martingale theory and Monte Carlo methods were used to simulate some Levy processes. It was found that presented method may be used for solving the „volatility smile” problem. A real market example of finding an appropriate process is also described.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Raport

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:109189

Source:

RB-2002-40

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty