Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Zarządzanie portfelem obligacji w przypadku proporcjonalnych zmian struktury terminowej stóp procentowych

Twórca:

Jakubowski, Andrzej ORCID

Data wydania/powstania:

2004

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/41/2004

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

[4], 75 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 75

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań pracy jest zagadnienie aktywnego zarządzania portfelem obligacji, sformułowane przy założeniu, że struktura terminowa stóp procentowych spot może mieć dowolny kształt. Opracowany model zarządzania portfelem obligacji jest odpowiednikiem modelu H. Markowitza sformułowanego dla rynku akcji. Dokonano uogólnienia zaproponowanego modelu na przypadek krzywej dochodowości o dowolnym kształcie, przy czym przyjęto, że dynamika zmian tej krzywej jest ograniczona do proporcjonalnych zmian poziomu analizowanych stóp procentowych spot.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Szczegółowy typ zasobu:

Raport

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:139600

Źródło:

RB-2004-41

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-10-19

Data dodania obiektu:

2020-09-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/175037

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji