Object

Title: Aktywne zarządzanie portfelem obligacji

Creator:

Jakubowski, Andrzej. Autor

Date issued/created:

2005

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/58/2005

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

41 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 40-41

Abstract:

W pracy, sformułowano model portfelowy zarządzania aktywnego inwestycjami na rynku obligacji, przy upraszczającym założeniu płaskiej struktury terminowej stóp procentowych. Założenie to oznacza, że krótko-, średnio-, i długoterminowe stopy procentowe spot (wyznaczane w skali roku) mają tę samą wartość, przy czym możliwe są jedynie równoległe przesunięcia tych stóp w górę lub w dół. Opracowany model zarządzania portfelem obligacji jest odpowiednikiem modelu H. Markowitza sformułowanego dla rynku akcji. Zarys takiego modelu dla rynku obligacji podany w monografii E.J. Eltona i M.J. Grubera {Modem Portfolio Theory and Investment Analysis, 1995, 5-th ed.) zawierał szereg błędów, które zostały poprawione.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:139659

Source:

RB-2005-58

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information