Obiekt

Tytuł: Aktywne zarządzanie portfelem obligacji

Twórca:

Jakubowski, Andrzej. Autor

Data wydania/powstania:

2005

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/58/2005

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

41 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 40-41

Abstrakt:

W pracy, sformułowano model portfelowy zarządzania aktywnego inwestycjami na rynku obligacji, przy upraszczającym założeniu płaskiej struktury terminowej stóp procentowych. Założenie to oznacza, że krótko-, średnio-, i długoterminowe stopy procentowe spot (wyznaczane w skali roku) mają tę samą wartość, przy czym możliwe są jedynie równoległe przesunięcia tych stóp w górę lub w dół. Opracowany model zarządzania portfelem obligacji jest odpowiednikiem modelu H. Markowitza sformułowanego dla rynku akcji. Zarys takiego modelu dla rynku obligacji podany w monografii E.J. Eltona i M.J. Grubera {Modem Portfolio Theory and Investment Analysis, 1995, 5-th ed.) zawierał szereg błędów, które zostały poprawione.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Szczegółowy typ zasobu:

Raport

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:139659

Źródło:

RB-2005-58

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji