Raport Badawczy = Research Report ; RB/68/2007
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
[2], 28 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 27-28
W pracy podano szczegółowy opis matematyczny analizy czynnikowej dynamiki zmian struktury terminowej stóp procentowych, przedstawiono definicje czynnikowej okresowości oraz czynnikowej wypukłości obligacji, zaprezentowano czynnikowy model immunizacji i optymalizacji portfela obligacji. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość identyfikacji trzech ortogonalnych czynników wspólnych: czynnika poziomu, czynnika nachylenia oraz czynnika krzywizny krzywej dochodowości.
Raport Badawczy = Research Report
Creative Commons Attribution BY 4.0 license
Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -
Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Library of Systems Research Institute PAS
19 paź 2021
17 wrz 2020
43
https://rcin.org.pl/publication/175227
Nazwa wydania | Data |
---|---|
RB-2007-68 : Jakubowski Andrzej : Czynnikowy model immunizacji portfela obligacji ze względu na ryzyko stóp procentowych | 19 paź 2021 |
Czyż, Teresa.
Torzecki, Ryszard (1925–2003) Jonca, Karol (1930–2008) Stawecki, Piotr (1930– ) Kędzierski, Jerzy Zdzisław (1920–1985) Chmielewski, Paweł (1946– ) Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (1923–2013) Sobczak, Janusz (1927–1983) Wojtas, Andrzej (1942– ) Drewniak, Bogusław (1927– ) Jakubowski, Józef
Jakubowski, Andrzej
Jakubowski, Andrzej
Jakubowski, Andrzej