Książka = Book ; KS/3/2015/T5P08
Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
[3], 149-166 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 165-166
Heisenberg uncertainty principle is defined for the economic world. We want to find out why there are difficulties in forecasting stock and option prices at the basis of historical data. We will consider stochastic noise that is determined by human based psychological inclinations. As a improvement of our last, linear based Schr¨odinger model, we would like to propose new model based on nonlinear Schr¨odinger equation. Model was calibrated using market data. Calibration was performed using Levenberg-Marquardt algorithm.
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN
Oct 15, 2021
Jul 19, 2021
36
https://rcin.org.pl/publication/235036
Wróblewski, M.
Gliński, M. Wróblewska, R.
Myśliński, Andrzej Wróblewski, M.
Dromi, Shai M. Illouz, Eva Wróblewski, Michał Płuciennik, Jarosław